PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с CGMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. JETD is passively managed, while CGMM is actively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 24.34% for CGMM. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности JETD и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у CGMM с доходностью 11.13%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и CGMM

2026 (YTD)2025
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-56.38%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%

Correlation

The correlation between JETD and CGMM is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.78

The correlation between JETD and CGMM has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS

Доходность на риск

JETD vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDCGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.55

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.25

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.42

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.30

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CGMM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.55

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.83

-1.54

Просадки

Сравнение просадок JETD и CGMM

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-21.04%

-72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-10.09%

-61.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-0.12%

-92.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-3.25%

-58.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

2.62%

+44.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и CGMM

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

3.75%

+24.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

11.79%

+46.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

15.77%

+56.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

20.26%

+50.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

20.26%

+50.23%

Сравнение комиссий JETD и CGMM

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и CGMM

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETD and CGMM have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to CGMM (3.75%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs -64.62% for JETD. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

CGMM has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while CGMM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Capital Group. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.51% for CGMM.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор