Сравнение JETD с AVMV
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. JETD is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, JETD returned -77.54% vs 27.12% for AVMV. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.
Доходность
Сравнение доходности JETD и AVMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 14.20%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -33.95% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 14.20% | 10.46% | 18.43% | 14.13% |
Correlation
The correlation between JETD and AVMV is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between JETD and AVMV has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. AVMV — Ранг доходности на риск
JETD
AVMV
Сравнение JETD c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.57 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.71 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и AVMV
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и AVMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -24.24% | -70.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -7.63% | -69.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -0.35% | -94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -3.82% | -58.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 2.32% | +45.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и AVMV
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 3.74% | +28.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 9.70% | +54.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 14.05% | +61.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.91% | +53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.91% | +53.70% |
Сравнение комиссий JETD и AVMV
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и AVMV
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.04% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and AVMV have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to AVMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs AVMV's -24.24%.
On 1-year performance, AVMV leads with 27.12% vs -77.54% for JETD. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 27.12% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
AVMV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Max and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.20% for AVMV.
AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и AVMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор