Сравнение JETD с AVMC
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. JETD is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, JETD returned -77.54% vs 24.51% for AVMC. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.
Доходность
Сравнение доходности JETD и AVMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 14.07%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -33.95% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 14.07% | 9.98% | 16.84% | 14.02% |
Correlation
The correlation between JETD and AVMC is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between JETD and AVMC has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. AVMC — Ранг доходности на риск
JETD
AVMC
Сравнение JETD c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.12 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.59 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и AVMC
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и AVMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -21.84% | -73.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -7.90% | -68.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -3.16% | -58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 2.12% | +45.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и AVMC
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 4.15% | +27.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 10.38% | +54.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 14.01% | +61.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.94% | +54.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.94% | +54.67% |
Сравнение комиссий JETD и AVMC
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и AVMC
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.94% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and AVMC have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to AVMC (4.15%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs AVMC's -21.84%.
On 1-year performance, AVMC leads with 24.51% vs -77.54% for JETD. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 24.51% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
AVMC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.20% for AVMC.
AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и AVMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор