Сравнение JETD с AVLV
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. JETD is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 39.78% for AVLV. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности JETD и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 15.12% | 17.49% | 12.33% |
Correlation
The correlation between JETD and AVLV is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between JETD and AVLV has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. AVLV — Ранг доходности на риск
JETD
AVLV
Сравнение JETD c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.25 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 25.03 | -26.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.26 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.87 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и AVLV
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -19.50% | -74.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -6.39% | -65.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | 0.00% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -3.93% | -57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 1.59% | +45.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и AVLV
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 2.90% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.04% | +49.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 12.27% | +60.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.34% | +53.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.34% | +53.15% |
Сравнение комиссий JETD и AVLV
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и AVLV
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and AVLV have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs -64.62% for JETD. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Max and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор