Сравнение JESVX с SHDPX
JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JESVX charges 1.04%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности JESVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JESVX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JESVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | -0.82% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between JESVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
JESVX
SHDPX
Сравнение JESVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 9.50 | -9.28 |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и SHDPX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | 0.00% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | 0.00% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 0.92% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.92% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 0.92% | +22.42% |
Сравнение комиссий JESVX и SHDPX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и SHDPX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 9.96% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JESVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JESVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор