Сравнение JESVX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и JFIVX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JESVX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JESVX
JFIVX
Сравнение JESVX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.08 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.24 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.70 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и JFIVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и JFIVX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и JFIVX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -33.81% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -12.13% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -24.67% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.28% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -4.69% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.70% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.34% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.54% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 16.42% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.55% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.44% | +4.95% |