Сравнение JFIVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFIVX или DFSTX.
Корреляция
Корреляция между JFIVX и DFSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и DFSTX
Основные характеристики
JFIVX:
0.51
DFSTX:
-0.02
JFIVX:
0.87
DFSTX:
0.21
JFIVX:
1.13
DFSTX:
1.03
JFIVX:
0.55
DFSTX:
0.03
JFIVX:
2.12
DFSTX:
0.07
JFIVX:
4.86%
DFSTX:
8.69%
JFIVX:
19.36%
DFSTX:
23.21%
JFIVX:
-33.81%
DFSTX:
-63.18%
JFIVX:
-7.64%
DFSTX:
-14.78%
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции JFIVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.11% против 4.77% соответственно.
JFIVX
-3.41%
3.86%
-5.09%
9.71%
15.53%
12.11%
DFSTX
-6.98%
5.56%
-12.54%
-0.36%
12.33%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIVX и DFSTX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JFIVX и DFSTX
JFIVX
DFSTX
Сравнение JFIVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и DFSTX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFSTX в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 1.05% | 1.01% | 1.16% | 1.37% | 1.27% | 1.65% | 1.58% | 1.49% | 1.61% | 1.66% | 1.73% | 1.22% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.16% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и DFSTX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и DFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и DFSTX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 6.81%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.