PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JETSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-3.62%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-3.25%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью -3.25%.

JFIVX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.53%
1 год
23.17%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

JETSX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.63%
1 год
23.77%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX

Сравнение комиссий JFIVX и JETSX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JETSX в 0.49%.

JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.47

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

1.75

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JETSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JETSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JETSX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JETSX в 2.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.65%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.80%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JETSX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-34.90%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.99%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.97%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.49%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.30%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.42%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JETSX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеют волатильность 5.29% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.45%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.98%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

20.18%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.86%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.21%

-0.78%