PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JFIVX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIVX с JETSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.14%/yr vs 11.75%/yr for JETSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JFIVX charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for JETSX.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFIVX показывает доходность 11.13%, а JETSX немного ниже – 11.05%.

JFIVX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.51%
С начала года
11.13%
1 год
21.99%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

JETSX

1 день
0.36%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.05%
1 год
21.42%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIVX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		11.13%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		11.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Correlation

The correlation between JFIVX and JETSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between JFIVX and JETSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с TEMWXJFIVX с RGAGX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с POSKXJETSX с FNSTXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX

Доходность на риск

JFIVX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFIVXJETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.73

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

11.53

-0.37

JFIVX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JETSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JETSX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIVXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-34.90%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.99%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-19.94%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.97%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.18%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JETSX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеют волатильность 3.61% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIVXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.57%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.21%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.28%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.96%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.06%

-0.76%

Сравнение комиссий JFIVX и JETSX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JETSX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JETSX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности JETSX в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.44%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.30%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Часто задаваемые вопросы

JFIVX and JETSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIVX has higher volatility (3.61%) compared to JETSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs JETSX's -34.90%.

JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIVX и JETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор