PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с TEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с TEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Templeton World Fund (TEMWX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и TEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Templeton World Fund (TEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и TEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у TEMWX с доходностью -6.75%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Templeton World Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUSTEMWX с VTI

Сравнение комиссий JFIVX и TEMWX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TEMWX в 1.04%.

TEMWX
Templeton World Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. TEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c TEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Templeton World Fund (TEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXTEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.79

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.96

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. TEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа TEMWX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и TEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXTEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между JFIVX и TEMWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и TEMWX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TEMWX в 14.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и TEMWX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки TEMWX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и TEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXTEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-55.26%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.86%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-31.86%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-11.01%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.85%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и TEMWX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у Templeton World Fund (TEMWX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXTEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.34%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.07%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.16%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

18.26%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.82%

+1.62%