PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JILCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JILCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JILCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JILCX с доходностью -1.22%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVXJFIVX с FCNTX
Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с FRGAXJILCX с FYMIX

Сравнение комиссий JFIVX и JILCX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JILCX в 0.24%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JFIVX vs. JILCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJILCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.18

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.55

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JILCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JILCX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJILCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JILCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JILCX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JILCX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JILCX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки JILCX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JILCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJILCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-22.90%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-4.06%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-16.51%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-3.34%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.52%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.05%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JILCX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJILCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.45%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.92%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

5.52%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

5.41%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

5.02%

+13.42%