PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий JESTX и SLMCX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Доходность на риск

JESTX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.75

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.46

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

16.82

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между JESTX и SLMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и SLMCX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и SLMCX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-68.10%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-14.88%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-37.32%

-36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-7.05%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-13.04%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.95%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и SLMCX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 10.49%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

11.14%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

21.67%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

30.99%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

26.07%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

25.99%

+5.00%