PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с JHNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-5.88%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.50%.

JESTX

1 день
1.93%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.29%
1 год
36.82%
3 года*
25.11%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
—

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JESTX и JHNBX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JESTX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.85

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.20

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

3.83

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между JESTX и JHNBX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и JHNBX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.33%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и JHNBX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-24.74%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-3.25%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-20.13%

-53.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-3.03%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-4.15%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

1.06%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и JHNBX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

1.65%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

2.64%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

4.45%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

5.84%

+29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

4.89%

+26.10%