Сравнение JESTX с AAIZX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESTX показывает доходность -7.66%, а AAIZX немного ниже – -7.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JESTX и AAIZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и AAIZX.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.