PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAIZX с TEFQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIZX с TEFQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAIZX returned 40.25% vs -8.35% for TEFQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAIZX charges 0.55%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и TEFQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -6.30%.

AAIZX

1 день
-3.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
17.24%
С начала года
19.41%
1 год
40.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEFQX

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.47%
6 месяцев
-8.17%
С начала года
-6.30%
1 год
-8.35%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-19.63%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIZX и TEFQX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		19.41%41.00%33.76%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-6.30%29.82%-3.07%

Correlation

The correlation between AAIZX and TEFQX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between AAIZX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Firsthand Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с PGKZXAAIZX с PRGTX
Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с CCOYXTEFQX с NWJCXTEFQX с ALTEXTEFQX с FIKGXTEFQX с ICTEXTEFQX с FELIX

Доходность на риск

AAIZX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAIZXTEFQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.18

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.00

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.23

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-0.52

+7.54

AAIZX vs. TEFQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TEFQX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и TEFQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и TEFQX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и TEFQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIZXTEFQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-92.33%

+63.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-29.26%

+11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-70.98%

+63.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-60.15%

+55.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

12.63%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и TEFQX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 8.12%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIZXTEFQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

12.00%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

30.41%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

37.12%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

74.33%

-46.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

55.69%

-27.82%

Сравнение комиссий AAIZX и TEFQX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и TEFQX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.29%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%

Часто задаваемые вопросы

AAIZX and TEFQX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEFQX has higher volatility (12.00%) compared to AAIZX (8.12%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs TEFQX's -92.33%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIZX и TEFQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор