PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с PDT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		-2.50%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		5.12%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%.

JESIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.41%
1 год
21.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

PDT

1 день
1.87%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.12%
6 месяцев
2.00%
1 год
8.08%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий JESIX и PDT

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.84

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

3.30

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между JESIX и PDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и PDT

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PDT в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.33%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.56%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и PDT

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-62.39%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.34%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-40.44%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-2.93%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.06%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.67%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и PDT

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.21%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

7.16%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

13.21%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.06%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

25.18%

-0.83%