PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESIX с HDPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JESIX returned 6.28%/yr vs 16.84%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JESIX charges 0.53%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности JESIX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%.

JESIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.91%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.19%
1 год
40.76%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

HDPSX

1 день
1.19%
1 месяц
7.62%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.37%
1 год
51.32%
3 года*
34.24%
5 лет*
16.84%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESIX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		18.54%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		31.07%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%10.04%

Correlation

The correlation between JESIX and HDPSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

Over the past year, the correlation between JESIX and HDPSX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDXJESIX с TNVIX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с WESCX

Доходность на риск

JESIX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.42

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

5.19

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

15.70

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JESIX и HDPSX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESIXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-65.86%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.42%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-28.83%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-28.83%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.85%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и HDPSX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеют волатильность 6.31% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESIXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

14.92%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

21.00%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

27.00%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

27.51%

-3.20%

Сравнение комиссий JESIX и HDPSX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и HDPSX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности HDPSX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.83%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		6.03%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESIX and HDPSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.44%) compared to JESIX (6.31%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs HDPSX's -65.86%.

JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESIX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор