PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		-2.50%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%.

JESIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.41%
1 год
21.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий JESIX и DFISX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

JESIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.15

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.04

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.97

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между JESIX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и DFISX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности DFISX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.33%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и DFISX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-60.66%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.96%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-35.06%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-11.77%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.69%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.06%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и DFISX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 5.68% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

10.04%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

15.38%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

15.75%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

16.11%

+8.24%