PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VNQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 8.59%/yr for VNQI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VNQI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-14.17%

Correlation

The correlation between JEPQ and VNQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов JEPQ и VNQI

Секторы
JEPQ
VNQI

Технологии

54.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.1%

Здравоохранение

4.4%
0.0%

Промышленность

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Энергетика

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

0.4%
1.9%

Недвижимость

0.2%
91.2%

Технологии

JEPQ
54.0%
VNQI
0.2%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VNQI

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VNQI
0.1%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VNQI
0.0%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VNQI
0.7%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VNQI
0.1%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VNQI
0.3%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VNQI
0.3%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VNQI
1.9%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VNQI
91.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

JEPQ vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.43

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.70

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.40

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

1.13

+12.71

JEPQ vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VNQI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-38.35%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.78%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.35%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-9.99%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-10.89%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.19%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VNQI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.62%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.75%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.73%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.54%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.07%

+0.66%

Сравнение комиссий JEPQ и VNQI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VNQI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VNQI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VNQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VNQI's -38.35%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 8.59% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.72% for VNQI.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VNQI is REIT. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.12% for VNQI.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор