PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

JEPQ и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и TSMY

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%9.43%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE

Сравнение комиссий JEPQ и TSMY

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.59

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.10

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.34

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

18.33

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.16

-0.32

Корреляция

Корреляция между JEPQ и TSMY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и TSMY

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и TSMY

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-31.15%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.50%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-9.44%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.82%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.52%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и TSMY

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.08%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

12.27%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

23.03%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

31.08%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

33.38%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

33.38%

-16.47%