PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с SPG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 32.01%/yr for SPG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.71%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
46.24%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и SPG

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%1.93%

Correlation

The correlation between JEPQ and SPG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between JEPQ and SPG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

JEPQ vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.39

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.88

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

14.03

-0.19

JEPQ vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPG равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SPG

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-77.00%

+56.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.54%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-24.32%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-13.83%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.18%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SPG

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.43%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

14.08%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.76%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

26.55%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

37.08%

-20.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SPG

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SPG в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.02%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and SPG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.43%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор