Сравнение RDVI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
RDVI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVI или DGRO.
Основные характеристики
| RDVI | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.81% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 33.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 9.76% |
| Макс. просадка | -12.56% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RDVI и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDVI показывает доходность 20.81%, а DGRO немного выше – 21.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и DGRO
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и DGRO
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.91% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и DGRO
Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и DGRO
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.