PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%9.64%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between JEPQ and QQQG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between JEPQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QQQG

Секторы
JEPQ
QQQG

Технологии

54.0%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.5%

Здравоохранение

4.4%
12.1%

Промышленность

3.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QQQG
12.1%

Промышленность

JEPQ
3.1%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QQQG

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QQQG

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QQQG

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

JEPQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.81

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.01

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

10.82

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.17

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQG

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-23.61%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.79%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.92%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.59%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.83%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQG

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.39%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

16.05%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

19.67%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

23.40%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

23.40%

-6.80%

Сравнение комиссий JEPQ и QQQG

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQG

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QQQG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.06% for QQQG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.49% for QQQG.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор