PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QNXT

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%4.74%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between JEPQ and QNXT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between JEPQ and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QNXT

Секторы
JEPQ
QNXT

Технологии

54.0%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.7%

Здравоохранение

4.4%
7.5%

Промышленность

3.1%
10.6%

Коммунальные услуги

1.3%
6.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
2.7%

Финансовые услуги

0.4%
1.0%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Технологии

JEPQ
54.0%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QNXT
7.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QNXT

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QNXT
1.0%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

JEPQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.72

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.40

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.54

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

8.28

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.72

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QNXT

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-22.25%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.16%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.34%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.78%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.11%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QNXT

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.52%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.84%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

15.02%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.71%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.71%

-3.11%

Сравнение комиссий JEPQ и QNXT

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QNXT

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QNXT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.59% for QNXT.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.20% for QNXT.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор