PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QB

2026 (YTD)2025
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%14.04%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%

Correlation

The correlation between JEPQ and QB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов JEPQ и QB

Секторы
JEPQ
QB

Технологии

54.0%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.6%

Здравоохранение

4.4%
5.3%

Промышленность

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ
54.0%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QB
8.6%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QB
5.3%

Промышленность

JEPQ
3.1%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QB
1.3%

Энергетика

JEPQ
0.4%
QB
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QB
0.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUFQB с TWOX

Доходность на риск

JEPQ vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

3.17

-2.16

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QB

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-1.83%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.34%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

5.75%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

5.75%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

5.75%

+10.86%

Сравнение комиссий JEPQ и QB

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QB

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности QB в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.62% for QB.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор