PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JEPQ is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%10.06%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JEPQ and JTEK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between JEPQ and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и JTEK

Секторы
JEPQ
JTEK

Технологии

54.0%
63.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%
1.5%

Промышленность

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.4%
4.5%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

JEPQ
54.0%
JTEK
63.8%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JTEK

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JTEK
1.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JTEK
2.2%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JTEK

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JTEK

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
JTEK
0.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JTEK
4.5%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JEPQ vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.57

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.09

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.74

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

5.06

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.57

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.26

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JTEK

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-30.61%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-22.02%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.80%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.58%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

7.54%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.27%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

18.75%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

24.32%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

27.36%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

27.36%

-10.76%

Сравнение комиссий JEPQ и JTEK

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JTEK

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JTEK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for JTEK.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.65% for JTEK.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор