Сравнение JEPQ с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
JEPQ и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 16.20% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и IVVW
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
JEPQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
JEPQ
IVVW
Сравнение JEPQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.27 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.59 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и IVVW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и IVVW
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 17.95% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и IVVW
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -16.79% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.21% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -2.90% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.87% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.88% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и IVVW
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.54% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 6.63% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.56% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.10% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.10% | +3.81% |