PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с FYEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

JEPQ и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и FYEE

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%12.73%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-1.95%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQFYEE с GPIX

Сравнение комиссий JEPQ и FYEE

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.87

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.95

-0.11

Корреляция

Корреляция между JEPQ и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и FYEE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FYEE в 8.26%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.26%7.08%5.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и FYEE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-18.79%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.39%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.12%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.41%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и FYEE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.89%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.49%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.88%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.30%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

14.30%

+2.60%