PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и MENYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с PUTW

Сравнение комиссий JEPIX и MENYX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEPIX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.87

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

5.42

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MENYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между JEPIX и MENYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и MENYX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и MENYX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-28.38%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.66%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-16.14%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.44%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.51%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и MENYX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.30%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.73%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

11.40%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.43%

+1.42%