PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и GSPKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDMGSPKX с AWSHX

Сравнение комиссий JEPIX и GSPKX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEPIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.87

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

5.50

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между JEPIX и GSPKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и GSPKX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и GSPKX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-51.90%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.04%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-22.34%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.18%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.04%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и GSPKX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.06%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.17%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

16.92%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.00%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.90%

-2.05%