PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both Derivative Income funds. Over the past 3 years, JEPIX returned 8.65%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPIX charges 0.63%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%8.64%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between JEPIX and ECAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between JEPIX and ECAT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

JEPIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.56

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.22

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.77

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

6.65

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и ECAT

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-32.23%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-11.80%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-15.79%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.20%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-9.11%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.14%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и ECAT

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.49%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.31%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

10.59%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

13.44%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

16.90%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.90%

-2.15%

Сравнение комиссий JEPIX и ECAT

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и ECAT

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and ECAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор