PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с ATESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и ATESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ATESX с доходностью -1.11%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILXATESX с KCEIX

Сравнение комиссий JEPIX и ATESX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEPIX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXATESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.92

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.02

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

2.19

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ATESX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между JEPIX и ATESX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и ATESX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и ATESX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и ATESX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-12.87%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.92%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-12.87%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.71%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.70%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.16%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и ATESX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.63%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.72%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.79%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

10.44%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

10.96%

+3.89%