Сравнение JEPI с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
JEPI и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 20.25% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и VABS
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
JEPI vs. VABS — Ранг доходности на риск
JEPI
VABS
Сравнение JEPI c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.80 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.13 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.78 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и VABS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и VABS
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и VABS
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -7.12% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -1.05% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -7.12% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.63% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.46% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.40% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и VABS
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.61% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 1.13% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 2.22% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 2.29% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 2.27% | +8.61% |