PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. JEPI is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%30.42%

Correlation

The correlation between JEPI and UDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.76

The correlation between JEPI and UDIV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и UDIV

Секторы
JEPI
UDIV

Технологии

19.1%
39.0%

Здравоохранение

14.1%
7.4%

Промышленность

13.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Финансовые услуги

9.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.7%

Коммунальные услуги

6.2%
3.0%

Недвижимость

3.5%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Технологии

JEPI
19.1%
UDIV
39.0%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
UDIV
7.4%

Промышленность

JEPI
13.8%
UDIV
5.8%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
UDIV
8.7%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
UDIV
11.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
UDIV
5.7%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
UDIV
10.7%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
UDIV
3.0%

Недвижимость

JEPI
3.5%
UDIV
3.7%

Энергетика

JEPI
3.5%
UDIV
3.7%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

JEPI vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.83

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.81

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.00

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

18.28

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.83

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.74

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JEPI и UDIV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-35.21%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.44%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.19%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-23.18%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.69%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.64%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.84%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и UDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.98%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.99%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

11.95%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.51%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

16.27%

-5.47%

Сравнение комиссий JEPI и UDIV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и UDIV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and UDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 7.26% for JEPI. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.40% for UDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор