Сравнение JEPI с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
JEPI и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.96% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и TYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
JEPI vs. TYLD — Ранг доходности на риск
JEPI
TYLD
Сравнение JEPI c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.14 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.77 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.01 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 8.09 | -7.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 35.06 | -31.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.14 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.48 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и TYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и TYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и TYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -1.06% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -0.52% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | 0.00% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.11% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.12% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и TYLD
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.24% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.50% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 1.34% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 1.82% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 1.82% | +9.06% |