PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с RDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. JEPI is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs 13.78%/yr for RDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 20.72%.

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%33.94%

Correlation

The correlation between JEPI and RDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.64

The correlation between JEPI and RDIV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и RDIV

Секторы
JEPI
RDIV

Технологии

15.5%
6.2%

Здравоохранение

13.3%
6.8%

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.0%

Финансовые услуги

9.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.8%

Коммунальные услуги

4.7%
6.2%

Недвижимость

2.7%
7.3%

Энергетика

2.3%
17.3%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Технологии

JEPI
15.5%
RDIV
6.2%

Здравоохранение

JEPI
13.3%
RDIV
6.8%

Промышленность

JEPI
10.8%
RDIV

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
9.9%
RDIV
15.0%

Финансовые услуги

JEPI
9.1%
RDIV
17.8%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
RDIV
14.6%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
RDIV
8.8%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
RDIV
6.2%

Недвижимость

JEPI
2.7%
RDIV
7.3%

Энергетика

JEPI
2.3%
RDIV
17.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

JEPI vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.44

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.54

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

6.73

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

19.36

-15.55

JEPI vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и RDIV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-49.97%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.84%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-17.91%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.89%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.82%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.68%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и RDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.97%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.50%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.03%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

13.37%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

17.45%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

21.84%

-11.09%

Сравнение комиссий JEPI и RDIV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и RDIV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and RDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.50%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, RDIV leads with 13.78% vs 7.39% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 13.78% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 3.51% for RDIV.

JEPI is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор