Сравнение JEPI с JTEK

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JEPI и JTEK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JTEK.

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.