Сравнение JEPI с HYG
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. JEPI is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 3.83%/yr for HYG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.78%.
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам JEPI и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 11.30% |
Correlation
The correlation between JEPI and HYG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.61 |
The correlation between JEPI and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. HYG — Ранг доходности на риск
JEPI
HYG
Сравнение JEPI c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.98 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 13.11 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и HYG
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -34.25% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.34% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -4.56% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -15.79% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.24% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.53% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и HYG
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.31% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 3.08% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 3.87% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 7.53% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 8.29% | +2.50% |
Сравнение комиссий JEPI и HYG
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и HYG
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and HYG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.12%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.65% vs 3.83% for HYG. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.65% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.89% for HYG.
JEPI is categorized as Dividend, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор