Сравнение JEPI с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
JEPI и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 41.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и FYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
JEPI vs. FYLD — Ранг доходности на риск
JEPI
FYLD
Сравнение JEPI c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.68 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.35 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.33 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 19.43 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.68 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и FYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и FYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и FYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -44.55% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -13.05% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -25.12% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.99% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.94% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и FYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.82% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.10% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.41% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.30% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.09% | -7.21% |