PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с DIVB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. JEPI is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.31%/yr vs 12.39%/yr for DIVB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.14%.

JEPI

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.64%
1 год
7.76%
3 года*
8.98%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

DIVB

1 день
1.02%
1 месяц
1.64%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.48%
1 год
27.72%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.91%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		17.14%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%28.98%

Correlation

The correlation between JEPI and DIVB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.81

The correlation between JEPI and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

JEPI vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.38

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.34

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.08

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

13.64

-10.20

JEPI vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и DIVB

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-36.93%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.82%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-15.45%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-21.08%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.10%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.97%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и DIVB

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.61%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

8.84%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.70%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.26%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

18.36%

-7.58%

Сравнение комиссий JEPI и DIVB

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и DIVB

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DIVB в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.27%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.21%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and DIVB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.61%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 7.31% for JEPI. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.27% for DIVB.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.05% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор