PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. JEPI is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%8.96%

Correlation

The correlation between JEPI and DFND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between JEPI and DFND has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и DFND

Секторы
JEPI
DFND

Технологии

19.1%
24.8%

Здравоохранение

14.1%
10.7%

Промышленность

13.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.5%

Финансовые услуги

9.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.8%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.5%
2.0%

Энергетика

3.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Технологии

JEPI
19.1%
DFND
24.8%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
DFND
10.7%

Промышленность

JEPI
13.8%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
DFND
4.2%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
DFND

-

Недвижимость

JEPI
3.5%
DFND
2.0%

Энергетика

JEPI
3.5%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

JEPI vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.02

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.11

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.07

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

0.13

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.02

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.36

+0.65

Просадки

Сравнение просадок JEPI и DFND

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-22.65%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.44%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-12.56%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-22.65%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.69%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.70%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.70%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и DFND

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.00%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.16%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

10.92%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

22.46%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

19.09%

-8.29%

Сравнение комиссий JEPI и DFND

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и DFND

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and DFND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 4.54% for DFND. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.62% for DFND.

JEPI is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 1.50% for DFND.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор