Сравнение JEPI с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
JEPI и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 2.97% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и DFAU
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
JEPI vs. DFAU — Ранг доходности на риск
JEPI
DFAU
Сравнение JEPI c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.42 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и DFAU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и DFAU
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и DFAU
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -23.61% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -12.45% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -23.61% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.36% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.12% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и DFAU
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.39% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.67% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 18.52% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.03% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.87% | -5.99% |