Сравнение JEPI с BRK-B
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам JEPI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 31.73% |
Correlation
The correlation between JEPI and BRK-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.62 |
The correlation between JEPI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JEPI
BRK-B
Сравнение JEPI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.02 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.05 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и BRK-B
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -53.86% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.42% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -14.95% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -26.58% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.36% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -11.07% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.53% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.95% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.78% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 14.38% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 17.12% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 19.44% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и BRK-B
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and BRK-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs BRK-B's -53.86%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор