PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с BMEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.30%/yr vs -3.45%/yr for BMEZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.14%.

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.36%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

BMEZ

1 день
-0.97%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-3.37%
1 год
7.66%
3 года*
7.17%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.14%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%47.30%

Correlation

The correlation between JEPI and BMEZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.53

The correlation between JEPI and BMEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с VOO

Доходность на риск

JEPI vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.48

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.84

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.65

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

1.61

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.48

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.16

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JEPI и BMEZ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-46.19%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.24%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-18.41%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-46.17%

+32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-20.69%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-24.16%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.57%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и BMEZ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.49%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.16%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

11.51%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

15.24%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

19.92%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

24.15%

-13.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и BMEZ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности BMEZ в 10.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and BMEZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (5.16%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs BMEZ's -46.19%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор