PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с ZUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI.TO с ZUT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) and ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - JEPI.TO is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. JEPI.TO is actively managed, while ZUT.TO is passively managed. Over the past year, JEPI.TO returned 12.03% vs 24.48% for ZUT.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.TO charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for ZUT.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и ZUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 21.62%.

JEPI.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.81%
С начала года
6.15%
1 год
12.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUT.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
19.21%
С начала года
21.62%
1 год
24.48%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и ZUT.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		6.15%3.09%5.31%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		21.62%15.33%-1.29%

Correlation

The correlation between JEPI.TO and ZUT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.22

The correlation between JEPI.TO and ZUT.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с HUTL.TO

Доходность на риск

JEPI.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPI.TOZUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.34

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.12

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.75

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

6.92

-1.23

JEPI.TO vs. ZUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZUT.TO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и ZUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и ZUT.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и ZUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPI.TOZUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-37.07%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-8.95%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.90%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.25%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.54%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и ZUT.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 2.11%, в то время как у BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPI.TOZUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.54%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.03%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.51%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

13.97%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.47%

-3.90%

Сравнение комиссий JEPI.TO и ZUT.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и ZUT.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности ZUT.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.29%7.56%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.76%3.50%4.05%4.43%4.02%3.31%3.38%4.08%4.68%3.78%4.06%4.72%

Часто задаваемые вопросы

JEPI.TO and ZUT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for ZUT.TO.

JEPI.TO is categorized as Derivative Income, while ZUT.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and BMO. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.TO and 0.61% for ZUT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI.TO и ZUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор