PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

ZUT.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-0.58%-11.12%8.75%14.46%36.35%-8.50%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции ZUT.TO превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.71% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TOZUT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и XUT.TO

И ZUT.TO, и XUT.TO имеют комиссию равную 0.61%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.18

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.76

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.92

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.08

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и XUT.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и XUT.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-37.66%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.66%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-28.65%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.66%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.87%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и XUT.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.47%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.07%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

9.95%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.27%

+0.21%