PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с HUTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с HUTL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).

ZUT.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и HUTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и HUTL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%24.82%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		10.98%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у HUTL.TO с доходностью 10.98%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TOHUTL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и HUTL.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HUTL.TO в 0.67%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOHUTL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.35

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.86

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.62

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

11.27

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. HUTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HUTL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и HUTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOHUTL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.35

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и HUTL.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и HUTL.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HUTL.TO в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и HUTL.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и HUTL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOHUTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.00%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.17%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-19.71%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.80%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.68%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и HUTL.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOHUTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.50%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.72%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

13.63%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.83%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.28%

+1.20%