BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Equal Weight Utilities Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) показал доход в 16.20% с начала года и 28.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZUT.TO составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZUT.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF: годовая альфа составляет 3.33%, бета — 0.47, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 26.01.2010.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.34%) было выше, чем в снижении (37.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZUT.TO составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZUT.TO имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Equal Weight Utilities Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.85 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Equal Weight Utilities Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF показал максимальную просадку в 37.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.