PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

JEPI.TO и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%0.73%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.20%3.15%1.05%
Разные валюты инструментов

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 1.20%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DEJEPI.L с JEGA.L

Сравнение комиссий JEPI.TO и JEPI.L

И JEPI.TO, и JEPI.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPI.TO vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOJEPI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.58

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.63

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.93

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI.L равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и JEPI.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и JEPI.L

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности JEPI.L в 7.58%

TTM20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и JEPI.L

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-14.36%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.51%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.71%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.32%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.80%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и JEPI.L

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.27%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.68%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.57%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.97%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

12.97%

+0.42%