PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

ZUT.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции ZUT.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.47% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TOZUT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TOZWU.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и ZWU.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.84

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.37

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.50

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.31

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и ZWU.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-37.41%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.71%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-23.36%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.41%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.42%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.80%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и ZWU.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.44%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

5.27%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.11%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.34%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.15%

+2.33%