PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

JEPI.TO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и VOOG

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-5.79%16.51%14.75%
Разные валюты инструментов

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.79%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.16%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.55%
1 год
19.71%
3 года*
23.46%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий JEPI.TO и VOOG

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.90

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.37

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.43

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.63

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и VOOG

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и VOOG

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-32.73%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.71%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-9.07%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.01%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.11%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.55%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.96%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.45%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.13%

-5.74%