PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI.TO с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JEPI.TO is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. JEPI.TO is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past year, JEPI.TO returned 9.33% vs 35.77% for VOOG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.TO charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPI.TO торгуется в CAD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 15.23%.

JEPI.TO

1 день
0.57%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.23%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.59%
С начала года
15.23%
6 месяцев
13.14%
1 год
35.77%
3 года*
29.62%
5 лет*
19.34%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и VOOG

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.48%3.09%7.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		15.23%16.51%14.75%

Correlation

The correlation between JEPI.TO and VOOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.45

The correlation between JEPI.TO and VOOG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с TULV.TOJEPI.TO с VOOM.DE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

JEPI.TO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.32

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.10

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

9.08

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и VOOG

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPI.TOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-30.38%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-13.91%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.52%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.60%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.95%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPI.TOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.18%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.04%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

15.52%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

19.48%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

19.17%

-6.25%

Сравнение комиссий JEPI.TO и VOOG

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и VOOG

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.90%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

JEPI.TO and VOOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.TO.

JEPI.TO is categorized as Derivative Income, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.TO and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI.TO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор